Listagem 1: Selecionar próximo controle verificando se é um DBGrid

procedure TF_Padrao.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if Key = #13 then
if not (ActiveControl is TDBGrid) then
begin
Key := #0;
Perform(WM_NEXTDLGCTL, 0, 0);
end
else if (ActiveControl is TDBGrid) then
with TDBGrid(ActiveControl) do
if selectedindex < (fieldcount -1) then
selectedindex := selectedindex +1
else
selectedindex := 0;
end;

Ou então, pode-se tentar o seguinte método:

No evento OnKeyDown do componente, insira o código da listagem a seguir.

Listagem 2: Código individual para cada componente

if Key = VK_RETURN then Perform(Wm_NextDlgCtl,0,0);

Este comando testa a tecla pressionada, se ela for um enter, manda o foco para o componente posterior.