Autenticação proxy com webservice

Olá.

Estou tentando fazer uma consulta no webservice do banco central.
Porem, na minha empresa temos proxy, ao desativar o proxy para a minha maquina, consegui resultado do WS.
Mas quando ativo, tenho erro na autenticação (obviamente o proxy deverá sempre ficar ativo).

O que ja fiz?

FHTTPRIO.HTTPWebNode.Proxy := 'proxy.local:9999';
FHTTPRIO.HTTPWebNode.UserName := 'user';
FHTTPRIO.HTTPWebNode.Password := 'pass';
xWSSerieVO := GetFachadaWSSGS(False, '', FHTTPRIO).getUltimosValoresSerieVO(1, 1);

No OnBeforePost, ja inclui

if not(InternetSetOption(Data, INTERNET_OPTION_USERNAME, PChar(FHTTPRIO.HTTPWebNode.UserName),Length(FHTTPRIO.HTTPWebNode.UserName))) then
ShowMessage(SysErrorMessage(GetLastError));

if not(InternetSetOption(Data,INTERNET_OPTION_PASSWORD, PChar(FHTTPRIO.HTTPWebNode.Password), Length (FHTTPRIO.HTTPWebNode.Password))) then
ShowMessage(SysErrorMessage(GetLastError));

e ainda tentei

xAuth := 'Authorization: Basic '+
TIdEncoderMIME.Create(nil).EncodeString('aaa' + ':' + 'aaa');
HttpAddRequestHeaders(Data, PChar(xAuth ), Length(xAuth ), HTTP_ADDREQ_FLAG_ADD);

Passei um dia pesquisando e ate agora nada....