Como fazer o DBCombobox para quando eu clicar aparecer os...

possui uma lista de String (TStringList) que deve ser passada antes. Ele não carrega os dados como o DBLookupComboBox quue deve ser o que você está querendo usar.

O DBLookupCombobox possui um datasource de origem (de onde é extraída a lista de strings) e um datasource de destino onde o dado será armazenado.

No Caso do DBComboBox, você teria que fazer algo do tipo abrir uma tabela, posicionar no primeiro registro; enquanto no for o final da tabela copiar o registro para dentro do combo atravé do Items.Add(TabelaCampo.Value - se for string); avança para o próximo registro e manda brasa.