Lentidão ao acessar o banco de dados pela primeira vez

Sempre desenvolvi usando o Delphi. Agora estou começando a usar o .Net - Windows Forms, pois vou desenvolver uma aplicação para o comercio usando ele. Fiz uma pequena aplicacação de teste - uma agenda telefonica - para ver como era o desempenho. Mas notei o seguinte. Na primeira vez que o aplicativo é iniciado ele demora um pouco para acessar o banco de dados. Depois disso, tudo funciona normal. Posso fechar o aplicativo e abrir novamente que ele continua rapido. Mas sempre que reinicio o computador e abro o programa, ele tem essa demora. Gostaria de saber se isso é normal, ou se tem alguma configuração a ser feita para melhorar esse desempenho inicial.