O indice estava fora dos limites da matriz

static void Escritor(string[] args)
        {
            // Criando lista para ser transformado em XML
            List<Funiconario> Func = new List<Funiconario>()
            {
                new Funiconario() {Nome = "Carlos", Cargo = "Padeiro", email = @"carlos@padaria.com"},
                new Funiconario() {Nome = "Joao", Cargo = "Confeiteiro", email = @"joao@padaria.com"},
                new Funiconario() {Nome = "Pedro", Cargo = "Caixa", email = @"pedro@padaria.com"}
            };

            // Criando o documento XML para a escrita
            XmlTextWriter escritor = new XmlTextWriter(args[0], System.Text.Encoding.UTF8); // *** O erro ocorre nesta linha ***

            // Comando de formação de documento (identação)
            escritor.Formatting = Formatting.Indented;

            // Iniciando o documento
            escritor.WriteStartDocument();

            // Escreve o elemento Raiz do documento
            escritor.WriteStartElement("Funcionarios");

            foreach (Funiconario x in Func)
            {
                // inicia o elemento funcionário
                escritor.WriteStartElement("Funcionarios");
                escritor.WriteElementString("Nome", x.Nome);
                escritor.WriteElementString("Cargo", x.Cargo);
                escritor.WriteElementString("Email", x.email);

                // Fecha o elemento funcionário
                escritor.WriteEndElement();
            }

            // Fecha o elemento raiz
            escritor.WriteEndElement();

            // Fecha o documento
            escritor.WriteEndDocument();

            escritor.Close();

            Console.ReadKey();
        }