Ajuda em criar um programa de Proxy

Olá galera alguem jé mexeu com proxy??

Estou varios dias na internet procurando algo sobre como trabalhar com proxy e o máximo que consegui é pegar o ip e a porta que a maquina esta configurada.

Alguém sabe como criar um programinha simples de proxy somente pra conectar via proxy????


Agradeço.
Leandro V