Capturar tecla ou saida do campo

Gostaria de saber qual o melhor método para capturar a saida de um campo, são 4 campos de cnpj, os 2 primeiros são obrigatorios, sendo que ao passar por eles tem que ser apresentado uma tela com os seus respectivos cadastros e ao fechar essa tela escrever a sua razao ao lado do campo do edit do cnpj, consigo fazer funcionar somente com a tecla Enter, usando o mesmo procedimento de pular pro proximo campo, mas se usar a tecla Tab ou mudar de campo com o mouse os procedimentos sao pulados.
Como tratar isso incondicionalmente, tipo, em um evento ficticio como: ´OnLoosetFocus´ ... já tentei de tudo e nao consigo!

Espero ajuda!

Obrigado.