Classe de conexao ADO x SQL Server

Boa noite pessoal,
preciso muito da ajuda de vcs...
Estou iniciando no desenv. Delphi e já estou com o seguinte problema:
Preciso montar um sistema em camadas e estou com uma dúvida de principiante... Como montar minha conexão com o SQL Server via ADO?
Usando Data Modules? Tratando em classe em separado???
Por favor se tiverem um exemplo um link para tal, eu agradeceria muito...

Brigadu desde já.

Daniel.