combobox com dados de tabela no dbgrid

Pessoal,

Como fazer para alimentar um combo dentro de uma dbgrid com dados de uma tabela do banco.
Tenho um campo cidade dentro de um dbgrid. Preciso gravar o código da cidade, mas mostrando a descrição para o usuário selecionar.
Preenchi as propriedades lookupdataset, lookupkeyfield e lookupresultfield na tabela onde quero gravar a informação, mas não aparece nada no combo.

Se alguém tiver algum exemplo, fico muito grato.

Victor