Como construir Telas de Splash com WPF

Do mesmo modo que no Windows Forms.

Cria um formulário sem bordas, que fique no centro da tela e pequeno.
No form-load utilize BackGroundWorkers para carregar suas rotinas mais pesadas antes da tela principal.
Quando tudo estiver ok, você chama a tela principal e esconde a tela de splash.

Dá uma olhada nesse link e vê se te ajuda: http://www.macoratti.net/11/02/wpf_scrn.htm.
Abraço e boa sorte.