Como Criar Ajuda tipo do Windows XP

Caros colegas, gostaria de saber como faço para criar os links de acesso às informações dentro do próprio formulário, tipo o utilizado na Ajuda do Windows XP. Onde as informações solicitadas aparecem dentro do mesmo formulário.

Não pretendo criar a ajuda utilizando ferramentas como RoboHelp etc. Sei que existe condições de se fazer o que comentei. Só que necessito saber se trata-se de componente ou seria através de códigos.

Se alguem puder ajudar-me, agradeceria muito, e na medida do possível, enviar-me um pequeno exemplo deste processo.

Abraços à todos!