Como deixar selecionada uma linha inteira no dbgrid

Se entendi a sua pergunta, basta deixar a opção RowSelection = True.

Já fiz isso, quando executo, não fica selecionada. Fica apenas uma seta no primeiro item no lado esquerdo do grid. Seto o datasource em execução.

Fica selecionada apenas quando clico na linha do dbgrid, queria que já ficasse automaticamente ao abrir o form.

ja tentou a propriedade dgAlwayShowSelect?

Não,vou testar. Tem como setar essas opções em código?

Gostaria de encerrar esse chamado.

Para manter as opções já existentes:
DBGrid1.Options := DBGrid1.Options + [dgRowSelect, dgAlwaysShowSelection];

Para passar apenas as duas opções:
DBGrid1.Options := [dgRowSelect, dgAlwaysShowSelection];

Você também pode retirar qualquer opção, subtraindo-a do mesmo jeito que mostrei a adição.
Abraços

Obrigado.