Como faço pra evitar que o User clique fora do LookUp aberto

Acho que este código pode ser útil:

238 - Limitando a região de movimentação do mouse

Inclua na seção uses: Windows

Você pode colocar esta instrução no evento Onshow do Form, e liberar apenas depois que for escolida uma opção (Evento Onclick, por exemplo)

procedure TForm1.Show(Sender: TObject);
var
R: TRect;
begin
{ Pega o retângulo da área cliente do form }
R := GetClientRect;
{ Converte as coordenadas do form em coordenadas da tela }
R.TopLeft := ClientToScreen(R.TopLeft);
R.BottomRight := ClientToScreen(R.BottomRight);
{ Limita a região de movimentação do mouse }
ClipCursor(@R);
ShowMessage(´Tente mover o mouse para fora da área cliente do Form´);
{ Libera a movimentação }
ClipCursor(nil);
end;