Como fazer uma conexão com o BD da Web?

Em um programa rodando local, tem como eu fazer uma conexão c/ o BD que esta na Web?

Tenho um site que busca as informações a serem mostradas, apartir de um BD. Gostaria de saber como fazer para acessa-lo de um programa feito para alterar os dados do BD.

OBS.: Não quero alteração browser, eu quero poder colocar tabelas do BD da web em Grids do meu programa

Agradeço pela ajuda.
Qualquer dúvida, entre em contato.

Obrigado.