Como instalar novos componentes ?

Você não indicou a versão do Delphi mas...

Caso seja Delphi 6, tente o seguinte:

1) Rode o RXINST.EXE para instalar os arquivos necessários

Obs : Veja a observação abaixo :

Desative a opção {$DEFINE DCS} no arquivo RX.INC antes de compilar.

2) Depois disso vá em File/Open e abra o arquivo RXCTL6.DPK e compile ele.

Repita a operação para os arquivos RXDB6.DPK e RXBDE6.DPK (tem que ser nessa

ordem).

3) Feche os 3 arquivos sem salvar.

4) Verifique também se os arquivos rxbde6.bpl, rxctl6.bpl e rxdb6.bpl estão

no seu Windows/System.

5) Vá novamente em File/Open e abra o arquivo DCLRX6.DPK. Compile e instale

esse arquivo. Isso já vai criar uma nova guia no Delphi. Repita a operação

para os arquivos DCLRXDB6.DPK e DCLRXBD6.DPK (mais uma vez a ordem é

importante).

Feito isso as 3 guias foram criadas. Feche os arquivos sem salvar.

6) Vá em Tools/Environment Option/Library. Na opção Library path inclua o

diretório aonde estão os .pas e .dcu da RxLib (é o diretório Units dentro da

arvore da Rx).

Acho que é isso.