como Interromper um evento em execução

Por favor queria saber se tem como executar dois evento de um só vez
exemplo temho um botâo Ok em um formulario para executar um lup
em DataSet e queria que nesse mesmo tempo que estiver executando um lup o usuário tivesse a opção de cancelar o lup o rotina de cancela eu tenho pronta mas quando aperto em cancelar a rotina só vair ser executada quando o evento do botão Ok terminar tem como interromper um evento

Obrigado
Emerson