Como mudar a cor do DBgrid quando estiver Focalizado ?

Adicione na seção Types:

TFriendly = class(TCustomDBGrid);

Agora coloque o código abaixo no evento OnDrawColumnCell:

procedure TfmMenu.GridDrawColumnCell(Sender: TObject;
const Rect: TRect; DataCol: Integer; Column: TColumn;
State: TGridDrawState);
begin
with TFriendly(Grid) do
begin
if DataLink.ActiveRecord = (Row-1) then
begin
Grid.Canvas.Brush.Color := clHighlight; // Cor do fundo
Grid.Canvas.Font.Color := clWhite; // Cor da linha
Grid.DefaultDrawColumnCell(Rect, DataCol, Column, State);
end;
end;
end;