Como mudar os botões do messagedlg?

Ae, sugiro a você não usar funções de caixas de mensagens do do Delphi, e sim usar as APIs do Windows!
Motivo: COmo as funções do Delphi usam as APIs do Windows, ele ´demora´ mais pra carregar a msgbox. Botei entre aspas, pois essa demora não é notável ao usuário final. Sempre que puder, utilize APIs invés da funções do Delphi.
Aqui usei a API MessageBoxEx() para mostrar uma caixa de msg e manipulando o pressionamento dos botoes Sim e Não! (em portugues)
No OnClick do Botão coloque:

var RESP:INTEGER;
begin
RESP:=MessageBoxEx(HANDLE,´Dejesa continuar?´,´COnfirmação´,MB_YESNO,LANG_PORTUGUESE);
CASE RESP OF
IDYES:SHOWMESSAGE(´Programa continua!´);
IDNO:SHOWMESSAGE(´Não continua!´);
END;

Bom, se você usar a API MessageBox(), a caixa utilizará o idioma padrão do Windows instalado! Assim você poderá portar seu sistema para qualquer Windows e ele carregará o idioma dos botões da caixa!
Falo!

Cara escrevi um artigo onde eu mostro como fazer isso de maneira bem interessante, da uma lida.

http://www.clubedelphi.com.br/principart.html

Procure por Traduzir botões, incluir checkbox ao MessageDlg

até mais