Como traduzir a caixa quot;Select Directoryquot;....

Localize no diretório do seu Delphi a Unit Consts.pas;
Copie-a para o diretório do seu projeto;
Localize e edite as linhas:

SConfirmCreateDir = ´Diretório não existe. Criar?´;
SSelectDirCap = ´Selecionar Diretório´;
SDirNameCap = ´&Caminho:´;
SDrivesCap = ´&Unidades:´;
SDirsCap = ´&Diretórios:´;
SFilesCap = ´&Arquivos: (*.*)´;
SNetworkCap = ´&Rede...´;

Adicione-a ao seu projeto...
Compile e pronto.

Você pode fazer o mesmo com a Unit DBConsts.pas, o processo é o mesmo.