Conectando a um BD em servidor web

Como conectar a um banco de dados que esteje em um site.

To querendo fazer um cadastro de clientes em Delphi e salvar em um DB que esteje em meu site.

por ex:

www.osnel.com/bancodedados.bd

Qual o banco de dados suporta mais usuários trabalhando simultaneamente, tem que ser um BD que esteje ao meu alcance !!

Valeu !!