Consulta em DBGrid

Tenho uma cvonsulta que é visualizada em um DBGrid, eu gostaria de classificar clicando no nome da coluna.

Ex.
Titulos: Código Nome Cidade
Dados: 1 Meu Nome Minha Cidade
2 Seu Nome Sua Cidade

Para classificar por código-> Click em Código
Para classificar por Nome-> Clicar em Nome
Para classificar por Cidade-> Clicar em Cidade

Como eu faço??

Qual evento utilizo?

Se puderem me ajudar, agradeço

Evandro