Consulta SQL e ProgressBar (ou Gif Animado)

PessoALL,

Alguém tem algum exemplo de como colocar uma progressbar ou mesmo um gifanimado (preferencialmente) para uma consulta SQL? Tenho um banco de dados com mais de 1.000.000 de registros e ao executar uma consulta ou mesmo uma Stored Procedure, o Delphi "trava" a aplicação até o banco retornar os dados. Tentei usar um Gif animado para "distrair" o usuário (hoje coloco apenas um painel com a mensagem "Aguarde..."), mas o gif trava também. Outra tentativa foi usar uma thread separada, mas mesmo assim o gif trava. De repente eu não soube implementar essa thread. Lembro que no Delphi 7, eu tinha um componente (não lembro o nome) que mostrava uma progressbar falsa, que ficava apenas de um lado para outro para distrair o usuário enquanto o processo era feito! Hoje no XE3 não encontro nada parecido!
Alguém tem alguma ideia para resolver isso?

Agradeço desde já!