Criar uma DLL para funcionar como um EXE.

Olá galera,
Atualmente tenho uma aplicação de segurança para filtro de conteúdo para internet. Hoje ela é feita utilizando serviços de windows.
Estou desenvolvendo algumas novas funcionalidades e andei lendo por ai sobre a utilização de dlls que iniciariam juntamente com o windows e ficariam em memoria, como se fossem um executável (com forms e tudo mais ... )
Alguém tem alguma informação sobre o assunto? Andei lendo sobre COM+ mais não tenho certeza se é por ai.
Qualquer ajuda será bem vinda.

Obrigado.