Dar foco em coluna no DBGRID

No meu dbgrid, estou com a opção RowSelect setada como True.
Quando Clico em um título para colocar em ordem, o foco cai automaticamente para a primeira coluna.
Quero voltar o foco para a coluna clicada.
Alguém sabe como fazer isso?

Já tentei o SelectedIndex, mas com RowSelect como True não funciona.