DataModule x MDI

Sim, use datamodules. Lembre de deixar o datamodule para ser criado automaticamente antes dos demais forms.

Mais e no caso de eu abrir um form onde eu uso a tabela de clientes e ao mesmo tempo abrir um outro form, como o aplicativo é MDI, que tb vai usar a tabela de clientes, o que fazer? Qual a melhor maneira de usar o DataModule?

Ah, saquei tua dúvida. Nesse caso, ponha a conexão no datamodule para que possa ser acessada por todos os datasets e ponha os datasets e datasources nos forms, assim você evita conflitos.