DbGrid com LookUp

Eu vi um post abaixo q tinha o mesmo problema com lookup. Eu uso query, na tabela item de notafiscal eu quero um grid que na hora de selecionar o codigo do produto apareça a lista de produtos cadastrados. Eu tentei criar um campo lookup mas não funcionou, eu acho q só funciona com tabela. Bom, voltando na resposta de baixo disseram que tinha q haver um relacionamento entre as tabelas. Será q alguém pode dar um exemplo fictício de como seria essa sql e em qual query(tabela) eu usaria ela.