Delphi 2005 .NET MessageDlg

Pessoal, estou trabalhando com Delphi 2005, desenvolvento uma aplicação .NET. Gostaria de saber como posso fazer para no momento em que o usuário clicar em EXCLUIR, eu dispare uma mensagem ´Deseja Excluir ?´, com opções SIM e NÃO (ou Yes, No, Ok, Cancel, qualquer uma), e também como eu sei o que o usuário clicou (quero fazer exatamente o que o MessageDlg faz em aplicações Win32).

alguem pode me ajuda ?

valeu