Diferença entre DataModule e Usersession NO INTRAWEB

Boa noite,

Meu nome é Daniel Perrone e sempre tive essa duvida:

NO INTRAWEB eu posso colocar os meus componentes de banco de dados e variáveis globais diretamente na UserSession ou tenho que criar um DataModule para isso?

Caso eu tenha que criar um DataModule, porque eu tenho que fazer isso? Qual é a diferença de colocar esses componentes e variáveis na UserSession ou em um DataModule?