Dmodule

Este é o caminho, qualquer duvida estamos a disposição

File -> New -> Other -> Delphi Projects -> Delphi Files -> Data Module

Sua duvida é apenas como criar um datamodule ou interagir com ele?

INTERAGIR COM ELE

PORQUE E QDO CRIAR UM DM SE EU FAÇO MEUS SISTEMAS SEM USÁ-LO

Em seu formulário clique em "alt+F11" e selecione a unit de seu data module, Então quando precisar de algum componente dele é só faze o seguinte:


Se tiver dúvidas posta ai.

Vamos dar o seguinte exemplo.

nele coloca um componente do tipo dataset, e outro formulário teria que dar o uses no dm e depois fazer assim.
dm.dataset isso já estaria fazendo referencia ao componente que está lá dentro, após só utilizar as propriedades ou valores que o mesmo tem.
Ex de uma tabela.

dm.cdsCliente.open;