Dúvida com o comando Constructor

Sempre uso em meus programas o comando:
if Key = VK_RETURN then Perform(Wm_NextDlgCtl,0,0); no evento onkeydown para trocar o tab pelo enter (também deixo a propriedade keypreview do formulário como true.
Eu copiei um esquema onde uso um formulário para pesquisa onde há o comando constructor:

public
{ Public declarations }
constructor Create (AOWner : TComponent; DataSet : TClientDataSet); reintroduce;
end;


constructor TProcurar_frm.Create(AOWner: TComponent;
DataSet: TClientDataSet);
begin
inherited create(AOWner);
DtSrc.DataSet:=DataSet;
end;

Neste formulário eu não consigo fazer o esquema de troca do tab com o enter. Toda vez que teclo enter, o formulário some. Qual o motivo dele fazer isso e como resolver?