Duvida sobre formulario

Ola a todos.

tenho a seguinte duvida. Quando o meu aplicativo inicaliza ele abre um form com um dbgrid q esta conectado a uma fonte de dados MS SQL server em outro servidor ate aparecer o conteudo do dbgrid e tb quando eu faco uma pesquisa nele existe um tempo de espera. Gostaria de saber como eu faco para quando for aparecer este tempo de espera apareca uma janela escrito por exemplo Aguarde pesquisando, ou o cursor mudar para o cursor do SQL.

Obrigado.