Evento de teclado...

//---Eventos do teclado
   public void keyTyped(KeyEvent ke){
         }
   public void keyReleased(KeyEvent ke){
  	 }
   public void keyPressed(KeyEvent ke){
  	if(ke.getKeyCode() == ke.VK_ENTER){ 
           componente = (Component) ke.getSource(); 
           componente.transferFocus();
           componente=null;  
       }  
           	                          }

import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;

public class MinhaJanela extends JFrame implements KeyListener {
    public MinhaJanela() {
        // adicionando os componentes
        // ...

        // ele é seu próprio escutador de eventos
        addKeyListener(this);

        // essa linha serve só para encerrar o JVM quando você fecha a 
        // janela
        getDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        
        // ajustando o tamanho da janela com valores quaisquer
        setSize(640, 480);
        
        // tornando a janela visível
        setVisible(true);
    }

    // executando minha classe
    public static void main(String[] args) {
        new MinhaJanela();
    }

    public void keyPressed(KeyEvent ek){
        // VK_F9 é uma constante estática. Não faz diferença para o 
        // compilador usar ek ou KeyEvent, mas só para ser preciso
        if(ek.getKeyCode() == KeyEvent.VK_F9){ 
            // passando this em vez de null, a janelinha vai aparecer no 
            // centro da minha janela principal
            int selectedOption = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Deseja Sair Realmente?", "Atenção", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
        
            // se o cara escolheu YES, fecha a aplicação
            if(selectedOption == JOptionPane.YES_OPTION) {
                // libera os recursos da janela
                dispose();

                // encerra a execução da JVM
                System.exit(0);
            }
            // se o cara escolheu NO, não faça nada
        } 
    } 

    // só para manter o compilador feliz
    public void keyTyped(KeyEvent ek) { }
    public void keyReleased(KeyEvent ek) { }
 
} // fim da classe