Evento OnKeyDown X SetFocus

Eu utilizo algumas teclas em meus programas, para facilitar a digitação, entre uma das funções eu chamo um form de um outro cadastro, o problema é que quando volto ao form que originou a chamada minhas teclas deixam de funcionar, e não consigo enviar o foco para lugar algum.
Quando volto ao form percebi que o foco fica na barra de títulos e quando pressiono enter aparece um pop up com as opções:Restaurar, Mover, minimizar,Maximizar e fechar.
Para que as teclas funcionem eu tenho que clicar em algum lugar do form,e gostaria de evitar isto.

Um amigo aqui do forum, me enviou um artigo sobre o evento onexit, eu testei mas infelizmente não funcionou, ele argumentou que o evento onexit ocorre mesmo quando não definimos um código para ele.

Se alguém puder me ajudar desde já agradeço.

Fausto