Fechar sessão aberta pela WiniNet?

Estou utilizando as funções da WiniNet para conectar a uma página e pegar o seu contúdo, mas não consigo fechar a conexão, não achei nenhuma função que fecha a sessão aberta ao conectar a página, alguém sabe alguma função que feche essa sessão estabelecida, tetei usar a função InternetCloseHandle() mas não está funcionando, alguém sabe de outra?