Filtro através do DBLookupComboBox

Bom minha dúvida é a seguinte.
Quero por exemplo selecionar em um DBLookupComboBox um Setor de uma empresa, e ao selecionado, um próximo DBLookupComboBox me mostre apenas os funcionários que trabalham naquele Setor.
Creio que isso se resolva com um filtro, a questão é, como?
Sou novo nessa área de programação e ficaria muito grato se alguém puder me ajudar nessa minha dúvida.

Um grande abraço.