IdTCPServer, idTCPCliente

Você pode estabelecer um limite X de conexões no TCPIPServer através da propriedade MaxConnections. Quando o valor é Zero (Padrão) o número de conexões é ilimitado. Quando você define um valor, somente serão aceitos aqueles números de conexões, os demais devem receber um comunicado que o servidor atingiu a sua carga máxima de conexões.

O que eu quero saber é o desempenho

Ele tem um limite assim de conexões se nao perde dados etc...???

Tudo vai depender do que o seu servidor irá fornecer em termos de dados. É claro que uma rede danada nunca fornecerá bons resultados, então, tudo depende basicamente de quais os dados são fornecidos, como são e o seu tamanho e a qualidade da rede. Quanto mais a sua rede puder responder na entrega de dados e se não houverem gargalos não há limite para o recurso.

Uma coisa que você deve lembrar sempre é que nunca deve sobrecarregar a rede com dados. Não vá querer ficar forcendo arquivos de 100 mb para 10 máquinas ao mesmo tempo em um servidor de 64 mb de ram rodando Win 98 e processador de 350 mhz.