Indicador de progresso

Gostaria de saber se tem como colocar um indicador de progresso, do tipo TProgressBar em uma rotina que baixa um arquivo de um BD para o disco local. O código da rotina está abaixo. ms := TMemoryStream.Create;
TBlobField(SqlQuery1.FieldByName('Conteudo')).SaveToStream(ms);
ms.Position := 0;
ms.SaveToFile('Arquivo X'); É no método SaveToFile que deveria aparecer o indicador de progresso.