Intalação(não o install shield) perguntando denovo

Galera tô fazendo a mesma pergunta que fiz semana passada por que o fórum mudou antes de eu ler o que me responderam. então pergunto denovo. onde eu acho um programa que crie a instalação em um único arquivo executável tipo esses que agente encontra com jogos na internet que são pequenos e um só. por que o install shield cria um monte de arquivos que tranforma um simples executável de um mega em uma instalação ´monstra´ de seis megas.