Jvcl ou Devexpress

DevExpress...sem dúvida!

Como usar, poderia dar uma dica dos componentes mais utilizados?

Existe vários componentes legais nesta biblioteca. Eu, particularmente gosto mais do PivotGrid. Você pode conhecer mais em: [url]http://www.devexpress.com/Products/VCL/[/url]

Sem sombra de duvidas o devexpress é melhor.

DevExpress é bem melhor, mas é pago, né... temos que considerar isso. Eu uso DevExpress em praticamente tudo.
Com relação a te dizer "como utilizar", é uma pergunta um tanto vaga, pois você vai usar os componentes de acordo com sua necessidade.

Gostaria de saber como usar os componentes de acesso a banco, tipo o dbgrid, esses ai.

Em geral não é complicado. No cxGrid, por exemplo, você tem que selecionar a View e ir na propriedade DataController. Lá você escolhe o DataSource. Sugiro procurar a documentação oficial.

Onde encontro isso?

No site da DevExpress ou procurando no Google.

Gosto de utilizar o JVCL!

Os componentes Grid da JVCL atende algumas coisas, mas da DevExpress é mais sofisticado e requer tempo para conhecimento maior. Embora a DevExpress tenha componentes Grids avançados ele torna fácil no quesito implenetação de interface mas otimizadas e pode usar-se múltiplas grids, ou subgrids e em grupos. Poucos componentes no mercado tem esta capacidade. Mas se te atender com componentes de grids mais fáceis e intuitivos como da JVCL é melhor e não requer tempo grandes de aprendizado para fazer certas tarefas. Se o desenvolvimento é profissional, estes componentes da DevExpress são pagos e fica na faixa de US$ 1000.00 aproximadamente para um pouco mais o pacote. Permitem atualizar até uma determinada versão sem pagar nada mais, mas a partir daí terá que desembolsar novamente caso houver novas atualizações. Este é outro ponto que tem que observar. Se o JVCL atender bem ao que se deseja, utilize-os além de livre pode ajudar na comunidade a corrigir seus Bugs.

Abraços