Missão Impossível

Se alguém souber como criar um evento de finalização de Aplicação eu agradeço !!
Quero realizar uma ação quando minha aplicação for finalizada( independente do formulário ), mas está impossível.
Já tentei a estrutura ´Finalization´, criar todos os formulários e no evento onDestroy de todos colocar a ação, só que se eu não estiver no formulário principal quando eu finalizar a aplicação ( Ctr+Alt+Del ) o sistema não executa a minha ação ( Ex: WinExec(´calc.exe´, sw_show); )

Desde Já Agradeço