Pegar informações contidas em uma Página da Internet

Pesquisei mas não encontrei, como sou iniciante talvez não tenha conseguido identificar o têrmo usado para essa finalidade. Vou citar um exemplo: Consigo acessar uma URL (a do resultado da mega-sena por exemplo) e quero ´pegar´ dela, os números sorteados no último concurso e ´joga-las´ num label ou coisa parecida. Tenho dúvidas se há a necessidade de se instalar algum componente novo no Delphi ou se ele já tem algum que possa fazer isso. Só preciso achar o ´fio da meada´, depois, por analogia vou descobrindo o restante. Se algum puder me ajudar, fico muito grato.