Pegar o endereço de um arquivo ao clicar no link?

Olá pessoal, estou fazendo um programinha de download. A parte de download está pronta mas, eu não quero ter que digitar o endereço do arquivo num Edit e sim pegar este endereço ao clicar no link do arquivo, como acontesse no programas que conhecemos: Download Accelerator; Puxa Rápido; etc.
Se alguém souber resolver isso agradeço.