Popup Fechar automaticamente

Pessoal,

Tenho uma aplicação que fica no Tray. Quando eu clico com o botão direito no ícone ele abre um popup. O problema que só consigo fechar o popup se escolho uma opção, caso contrário ele não fecha. Existe como fazer com que quando ele perder o foco, por exemplo, eu clicar fora dele, ele feche. Ex. Windows Live Messenger.

Desde já agradeço a ajuda.