Problemas com CGI..!!

OLá
Desenvolvi uma Aplicação CGI e testei no PWS e ocorreu tudo certo, quando eu testo em servidor de verdade e não da resposta ou manda fazer download....porque isso???
eu Posso ter mais de um exe hospedado e ambos acessando o mesmo banco??
Alguem pode me ajudar??
Agradeço desde já...