Programa fica preso!

Pessoal, quando eu fecho o programa, tanto por close como fechar no X o programa fecha mas continua ´aberto´, ele fica na barra do botão iniciar, e também se eu vizualizar os processos do Windows, o programa continua lá. O que pode ser feito para resolver este problema?
Aguardo retorno.
Grato,
Ricieri.