Quando computador se conectar a internert disparar evento ?

Tenho um programa que fica na barra de tarefas, gostaria que quando conectasse a internet esse programa vai conectar em nosso servidor e verificar se tem mensagem para esse cliente até ai esta pronto.
Mais eu não sei se a melhor forma e colocar um TTImer verificando isso o tempo todo.
Teria uma melhor Forma de fazer isso , sem pesar o windows do cliente ?
Obrigado a tds !