Selecionar registro do grid

Bom dia estou fazendo um sistema e nele tem um cadastro de clientes e de cidades. Na tela de cadastro de clientes eu tenho a opção para selecionar a cidade onde o cliente reside, eu tenho a opção de fazer isso atraves do lookupcombobox porem quero fazer isso atraves de uma pesquisa em um grid. No cadastro de clientes vai ter um botão do lado do campo cidade quando o usuario clicar nele abrira um forme com um grid para ele poder fazer uma consulta para ver se a cidade ja existe no cadastro se existir ele pode dar 2 cliks no registro selecionado no grid e jogando para o campo cidade la do cadastro de clientes estou apanhando um pouco para fazer isso. Utilizo banco mdb com adoquery para cliente e cidade. Como posso fazer isso??????? Abraços a todos.

Application.CreateForm(TFormConsulta, FormConsulta);
FormConsulta.ShowModal;
//Ai selecionaria a cidade desejada..
datasetCidades.Locate(´CODIGO_CIDADE´, FormConsulta.CODIGO_SELECIONADO, []);
FormConsulta.Destroy;