Serviço X Aplicativo VCL Forms

Ola...

Gostaria de saber qual o melhor a se usar ? Serviço do Windos, ou um aplicativo VCL. Esta dúvida é para um Server, feito com Sockets, que receberá diversas conexções, em testes eu vi que um Aplicativo gerencia um numero maior de conexões simultaneas sem ocorrer erro do que o Serviço, só não consegui entender o porque disto, gostaria da ajuda de vocês para descobrir este mistério.