Sql Server SqlDataReader

Preciso fazer um select do banco de dados de varias colunas de um certo registro. Estou trazendo este select para um SqlDataReader porem verifiquei que a conexão precisa estar aberta para que posteriormente eu possa navegar por esta variável SqlDataReader.

Tem uma forma mais eficiente de se fazer isso sem que o banco precise ficar a conexão aberta?