Tratamento de exceções - SQL

Amigos

Estou conectando minha aplicação a um BD sql server passando parâmetros (user name e password). Até aí, tudo bem. Quando informo o nome e senha corretos, o bd é conectado. Quando informo o nome ou senha incorretos, recebo uma tela de exceção acusando ´Unknown user name or password´.
Como sou novo no delphi, ainda não consegui encontrar o tratamento correto para este problema.
Será que podem me ajudar?

Antecipadamente agradeço.